book

Разработка системы управления рисками и капиталом (ВПОДК)

Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры

Самое важное при внедрение ВПОДК банка, страховой компании, НФП, профучастника - это внутри организации договориться о правилах (аппетите к риску) и реализовывать его пусть не в идеальном состоянии, но полностью выполняя то, что записано, и наоборот иметь задокументированным и аудируемым все выполняемое.

book

Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов (ПВР)

Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры

ВПОДК требует от банков расчета риска концентрации. Для корректной реализации данной задачи недостаточно иметь параметры ПВР моделей, как PD, LGD, EAD. Дополнительно требуется модель оценки кредитного риска портфеля, которая учитывает вклад EAD отдельной сделки в EAD портфеля.

За 40 лет своего функционирования базельский комитет опубликовал более 520 документов объемом свыше 19 тыс. страниц. При том если в первые 10 лет он опубликовал 1 документ; то в последние 10 лет - 100 документов.

book

Кредитные рейтинги

Карминский (2015)

В книге обоснована и приведена шкала сравнения кредитных рейтингов международных рейтинговых агентств, когда показано, что соответствие является не однозначным, а интервальным отображением.

Если раньше главным по капиталу считали Маркса, то теперь считают Базель // А.Ю. Симановский из Предисловия

Для моделей экономического капитала в 2010 г. базельский комитет выделил несколько моделей агрегирования рисков, из которых наипростейшим является суммирование рисков, а одним из целевых, хотя и сложных - копулы, учитывающие нелинейные взаимосвязи в совместном распределении рисков.

Цель введения формата XBRL, одной стороны, заменить формат PDF, сделав данные легко обрабатываемыми; с другой стороны, ввести единый словарь, чтобы сравнивать данные отчетов компаний из разных стран.

В книге описан не только проектный подход стандарта PPM, но и отражен взгляд финансиста, который рассматривает весь ИТ-проект с точки зрения его окупаемости, NPV, или TCO (total cost of ownership; полной стоимости владения ИТ-объектом).

book

Информатизация бизнеса

Карминский и др (2004)

Предтечей раскрытия информации о рисках в целом и внедрения стандарта отчетности XBRL является базовое понятие принципов движения потоков данных в бизнесе (взаимодействий вида система-человек; человек-человек; человек-система; система-система); особое внимание уделяется вопросам защиты данных.

book

Эконометрика. Применение пакета Stata

Баум, Айвазян, Пеникас (2016)

Для эффективного исследования данных важно иметь четкий лог действий, в котором выделены все изменяемые параметры; даны комментарии к операциям. Так если по такому логу исследование воспроизводимо, то оно эффективно.

Автор развивает теорию управления вокруг трех ролей, которые выполняет руководитель каждодневно: 1. спасатель (он должен решить неожиданно возникающие срочные вопросы), 2. представитель (на некоторых собраниях он должен просто присутствовать, поскольку компанию ассоциируют с ним и наоборот), 3. философ (в периоды, свободные от выполнения первых двух ролей он должен мыслить о стратегическом развитии организации).

Автор считает, что человек - это набор четырех качеств, которые могут проявляться в разной степени. Если у него есть все и два из них сильно развиты, то такой человек может быть руководителем. К четырем качествам относятся: 1. результативность, достижение результата (P - productivity); 2. администрирование, организация (A - administration); 3. предпринимательский дух (E - entrepreneurship); 4. интеграция, часто также понимают под термином "soft skills", умение строить комфортные отношения с людьми (I - integration). При этом людей со всеми четырьмя сильно развитыми качествами автор не встречал.

Explore Smarty