ЗАКРЫТА Главный специалист по стресс-тестированию в отдел оценки портфельных рисков и экономического капитала

29.03.2017

Требования:

  • Высшее образование (техническое, математическое, экономическое)
  • Английский язык на уровне upper intermediate и выше
  • Продвинутые знания подходов к оценке рисков и достаточности капитала по рекомендациям Базельского комитета, знание нормативной базы Банка России по ВПОДК
  • Опыт работы в области риск-менеджмента 2-3 года
  • Знание методов математической статистики, теории вероятности и эконометрики
  • Отличные навыки обработки данных, анализа, представления и визуализации информации
  • Преимуществом являются навыки работы в специализированном ПО на базе SAS (отраслевые решения SAS Risk Management for Banking, Regulatory Risk Management, Financial Management)

Обязанности:

  • Реализация проекта ВПОДК
  • Разработка методологии и доработка текущих стандартов и совершенствование системы управления рисками и капиталом
  • Доработка документов в целях выполнения требований Указания Банка России 3624-У
  • Поддержание деятельности банка в рамках требований Basel II
  • Разработка внутренних документов по управлению рисками и другие задачи, связанные с кредитными, рыночными или операционными рисками

Контактное лицо:

Евгений Боровков
ПАО Сбербанк
Email: EIBorovkov[at]sberbank.ru

ЗАКРЫТА Менеджер проекта ВПОДК в западный банк

23.03.2017

Требования:

  • Опыт работы в банках или консалтинговой компании не менее 2-х лет (risk management, ICAAP, Basel II)
  • Высшее образование (финансовое, экономическое или математическое)
  • Знание нормативной базы ЦБ РФ (3624-У, 139-И, 254-П, 283-П, 2005-У)
  • Опыт построения SQL-запросов будет преимуществом
  • Английский upper-intermediate

Обязанности:

  • Реализация проекта ВПОДК
  • Разработка методологии и доработка текущих стандартов и совершенствование системы управления рисками и капиталом
  • Доработка документов в целях выполнения требований Указания Банка России 3624-У
  • Поддержание деятельности банка в рамках требований Basel II
  • Разработка внутренних документов по управлению рисками и другие задачи, связанные с кредитными, рыночными или операционными рисками

Резюме направляйте по контакту с указанием в теме [Basel]:

Ольга Литвиненко
Recruitment boutique S.M.Art
Email: ol[at]smart-boutique.ru cel: +7(903)-108-60-09 tel: +7(495)-777-46-46, доб.104

ЗАКРЫТА Методолог по управлению налоговым риском банковской Группы

23.03.2017

Основные функции:

  1. Разработка и внедрение инструментов учета налогового риска при принятии управленческих решений и оценке достаточности капитала
  2. Разработка методики учета принятых налоговых рисков при оценке деятельности бизнес-подразделений
  3. Разработка методики расчета риск-аппетита в части налогового риска, а также определения совокупного уровня таких рисков
  4. Разработка методики количественной оценки ожидаемых потерь от реализации налоговых рисков в условиях неопределенности
  5. Формирование системы внутренней и внешней отчетности о налоговых рисках (в т.ч. для руководства Банка, CRO, Банка России и т.п.)
  6. Актуализация внутренних нормативных документов (ВНД) по управлению налоговым риском в соответствии с требованиями Банка России

Требования к кандидату:

  1. Высшее экономическое / финансовое образование
  2. Профильный опыт работы банковской сфере от 3-х лет
  3. Знание документов Банка России, устанавливающих требования к системам управления рисками
  4. Знание и практические навыки в области риск-менеджмента и современных подходов к оценке рисков
  5. Знания и практические навыки в области математики, технологий обработки информации, статистики, эконометрики
  6. Базовые знания в области бухгалтерского и налогового учета в банке
  7. Опыт самостоятельной разработки нормативных документов
  8. Умение четко и грамотно излагать свои мысли, обосновывать и дипломатично отстаивать свою позицию
  9. Стрессоустойчивость, многозадачность, умение работать в режиме сжатых сроков

Оплата труда определяется по результатам собеседования.

Контакт для направления резюме (в теме, пожалуйста, укажите [basel]):

Юрлова Анастасия
Подбор персонала для Центрального аппарата Сбербанка
Email: aayurlova.out[at]sberbank.ru

ЗАКРЫТА Cпециалист по скорингу/подготовке данных в крупный банк

08.12.2016

Основные  обязанности:

Участие в построении скоринговых моделей розничного кредитования. Оценка и постоянный мониторинг эффективной системы скоринговых моделей в Банке, контроль изменений входящей популяции, формирование предложений по изменению и совершенствованию скоринговых моделей, контроль качества внедрения скоринговых моделей. Подготовка данных для построения.

Образование:

высшее математическое/экономическое/техническое

Необходимые знания, навыки, качества:

Знание SQL обязательно, знание эконометрики и опыт построения эконометрических моделей,
желательно: опыт построения статистических скоринговых моделей в банках или коллекторских агентствах, опыт построения отчетов по мониторингу качества скоринговых моделей, знание продуктов SAS.

Приветствуется самостоятельность.

Для предварительного отбора резюме высылайте на career@icaap.io

ЗАКРЫТА Руководитель направления валидации в банк ТОР-10

30.11.2016

Требования:

Опыт взаимодействия с представителями Банка России по вопросам ПВР приветствуется. При наличии интереса, пожалуйста, высылайте свои резюме для предварительного отбора на адрес career@icaap.io

ЗАКРЫТА Главный аналитик/Руководитель направления Департамента валидации

23.11.2016

Функционал:

1. Разработка методологии валидации моделей PD, LGD, EAD для корпоративного бизнеса, моделей интегрированного риск-менеджмента (CPM, стресс-тестирование) и утверждение в виде нормативного документа по Банку (включая состав и методологию тестов, формат отчетов и т.д.) в соответствии с лучшими практиками и требованиями ЦБ РФ 483-П / 3624-У.

2. Валидация (оценка качества) моделей PD, LGD, EAD для корпоративного бизнеса, моделей интегрированного риск-менеджмента (CPM, стресс-тестирование) (включая формирование отчета - заключения, рекомендации по перестройке моделей с альтернативными предложениями в случае несогласия с результатами разработчика модели, сбор входных данных, обработка данных, проведение тестов, оценка полноты и качества документации по разработке модели) в соответствии с утвержденной методологией.

Требования:

  • Опыт в разработке/валидации риск-моделей PD LGD EAD от 1-года
  • Знание теории вероятности, математической статистики и эконометрики (регрессионный анализ, дерево решений, кластерный анализ, метод Монте-Карло и т.п.).
  • Опыт работы с большим объемом данных, знание SQL
  • Уверенное владение MS Excel и статистическими пакетами R/SAS Credit Scoring
  • Образование высшее образование (техническое, математическое, экономическое)
  • Знание документации ЦБ РФ (Письмо 192-Т, Положение 483-П, Положение 3624-У), Basel II
  • Знание английского языка желательно

Контакты:

Email: career@icaap.io

Explore Smarty